防范大到不能倒 系统重要性银行评价方法发布
全文在2310字,阅读需要关于6分钟
系统性重要银行监管进入深化实施阶段。12月3日，央行和银监会联合发布《系统重要性银行评估办法》(以下简称《评估办法》)，自2021年1月1日起施行。《评估办法》是识别中国系统重要性银行的依据。央行和保监会相关部门负责人表示，将制定对系统重要性银行的额外监管要求，建立早期纠正机制，促进系统重要性银行降低复杂性和系统风险，防范“大到不能倒”的风险。
01
监管进入深化落实阶段
自2008年国际金融危机以来，加强对系统重要性金融机构的监管，防止“大到不能倒”的问题成为全球金融监管改革的重要内容。《评估办法》中提到的系统性重要性，也是指金融机构由于规模大、结构和业务高度复杂、与其他金融机构关联性强，在金融体系中提供不可替代的关键服务的程度，一旦发生重大风险事件，就无法继续经营，可能对金融体系和实体经济产生不利影响。
这个《评估办法》有20篇。主要内容包括明确评估目的，识别我国系统重要性银行，每年公布名单，根据名单对系统重要性银行进行差异化监管，有效维护金融稳定；确定评估方法。利用定量评价指标计算参与银行的系统重要性得分，然后结合其他定量和定性信息进行监管判断；清晰的评估流程。每年确定参与银行范围，收集参与银行数据进行计算，提出系统重要性银行初始名单，结合监管判断对初始名单进行必要调整，经国务院金融稳定发展委员会确定后发布。
2018年11月，央行、银监会、证监会联合发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》号文件，明确了我国系统重要性金融机构评估、认定、追加监管和回收的总体制度框架。考虑到银行业在中国金融体系中的重要地位，工商银行、农业银行、中国银行和中国建设银行都入选了全球系统重要性银行名单。央行和保监会制定了《评估办法》，为后续公布系统重要性银行名单和实施附加监管要求奠定了基础。
从参与银行的范围来看，如果一家银行符合以下任一条件，则应纳入系统重要性银行的评估范围：以杠杆率分母衡量的调整后资产负债表内外资产余额在所有银行中排名前30位，或前一年曾被评为系统重要性银行。
Sack研究院高级研究员苏表示，《评估办法》以《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》等监管文件为纲领，标志着我国对系统重要性金融机构的监管正式进入深化实施阶段，这对完善我国现代金融体系，从源头上防范系统风险具有积极意义。
光大银行金融市场部分析师周进一步指出，此次《评估办法》落地的最大意义在于巩固中国金融体系的稳定基础。一是《评估办法》的实施，有助于监管部门提前发现系统重要性银行的潜在问题和风险，及时处理，降低系统风险的概率；二是通过这些量化指标，引导金融机构强化风险防范意识，强化合规和稳健经营理念。
02
分组差异化监管
在回答记者关于如何测试
评估过程如下：首先，利用量化评估指标计算参与银行的系统重要性得分，得分为100的银行被列入系统重要性银行初始名单。然后，结合其他定量和定性信息，进行监管判断，综合评价参与银行的系统性重要性。国务院金融稳定发展委员会确定系统重要性银行最终名单后，由央行和银监会联合发布。
《评估办法》显示，系统重要性银行的评价指标包括参与银行的规模、相关性、可替代性和复杂性四个一级指标，权重为25%。值得注意的是，根据系统重要性的得分，银行被分组实施差异化监管。根据系统重要度得分分为100-299分、300-449分、450-749分、750-1399分、1400分以上五组。
03
附加要求在路上
“推动系统重要性银行加快完善内部治理，完善相关制度。对市场的短期影响有限。评价方法在引入之前就已经预料到了。这些措施的实施充分考虑了各机构的运作，有助于增强金融体系的中长期稳定性和抗风险能力。韧性。”周对说道。
苏宁金融研究所研究员陶金指出，在以间接融资为主的中国金融体系中，银行业占据重要地位。单从信贷规模来看，6家大型国有银行和7家大型中资银行即国家开发银行的业务规模在银行体系中的比重可以达到60%以上。同时，以全国性股份制银行为例，规模也很大，相应地承担着系统性风险。“大到不能倒”的风险越来越值得关注。
陶金补充说，目前，四大国有银行已被列入全球系统重要性银行名单。因此，有必要更准确客观地识别这些银行的系统性重要性，并进行更有针对性的审慎监管和分类政策。对哪些符合《评估办法》评价标准的银行要进行额外的、有针对性的指导和监管，这样也能抓住金融监管的重点，提高监管的有效性，准备更稳定、更细致的监管网络。
针对《评估方法》发布后的后续监管措施，央行和银监会相关部门负责人表示，《评估办法》发布后，央行将与银监会共同制定对系统重要性银行的附加监管要求。建议从追加资本、杠杆率、大规模风险暴露、公司治理、回收处置计划、信息披露和数据报送等方面对系统重要性银行提出监管要求。还将建立早期纠正机制，促进系统重要性银行降低复杂性和系统性风险，建立和完善内部资本约束机制，增强银行抵御风险和吸收损失的能力，提高自救能力，防范“大到不能倒”风险。央行和保监会在制定和实施附加监管要求时，将充分考虑宏观经济形势、银行资本补充需求和对实体经济的服务，合理安排推出时机。根据系统重要性银行的不同群体和类型，根据其经营特点和系统风险表现，制定分类政策，匹配差异化的附加监管实施计划，并设定合理的过渡安排，确保政策以中立、稳定、有序的方式实施。
记者孟雁夏凡马伟
编辑胡克